数据日期范围为2007-01-01至2021-12-31。指数过往表现不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。 发现2 过去15年，股票型基金总指数和混合型基金总指数在“控制回撤”的整体表现均好于沪深300指数 看完了A股的代表指数——沪深300指数的表现，我们再来看一下基金的两个代表指数——股票型基金总指数和混合型基金总指数的表现。 从整体来看，股票型基金总指数的最大回撤情况要比沪深300指数好得多。 股票型基金总指数过去15年的历史表现中，同样是仅有2017年一个完整年度的最大回撤低于10%。 不过在剩余的14个完整年度中，有9个年度最大回撤在10%~20%之间，有3个年度最大回撤在20%~30%之间，2个年度最大回撤超过30%。 回调幅度最大的也是在2008年，最大回撤为57.23%，相比沪深300指数的71.6%要好上不少。而混合型基金总指数的“控回撤”就要更好一些了。 首先，有2个完整年度的最大回撤低于10%；其次，大部分年份的最大回撤都控制在10%~20%之间，达到10个；单年度回调幅度最大是2008年的53.68%，均好于沪深300指数和股票型基金总指数同年的最大回撤表现。
数据日期范围为2007-01-01至2021-12-31。上述数据仅为指数表现结果，最终的投资收益结果和所投资的基金有关，可能和指数表现结果存在较大的出入。指数过往表现不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。 将以上的统计结果反映在一张表格上，结论就非常明显了：过去15年，股票基金总指数和混合型基金总指数在“控制回撤”的整体表现均好于沪深300指数。
数据日期范围为2007-01-01至2021-12-31。上述数据仅为指数表现结果，最终的投资收益结果和所投资的基金有关，可能和指数表现结果存在较大的出入。指数过往表现不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。 发现3 最大回撤跟年度涨幅没有必然关系，最大回撤高不代表当年的表现落后 以股票型基金总指数为例，2019年和2020年这两个被公认为基金赚钱效应不错的年份，单年度涨幅均超过38%，中间都有出现过超过13%的最大回撤的时候。 而单年度表现最好的2007年，全年涨幅121.9%，这个成绩够亮眼了吧？ 然而这一年的最大回撤超过16%，并不算小。 反过来看，单年度最大回撤最好的2017年，全年涨跌幅仅为12.59%，在股票型基金总指数过去15年的表现中并不算突出。 聊了这么多，无非想要告诉大家：市场的波动是常态，我们能做的就是认清并适应这个事实；真的没必要因为市场的短期回调就对未来的市场失去信心，坚持长期投资的理念，才有可能享受时间玫瑰的绽放！ （免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）
